Сравнение WINC.L с FRXD.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. WINC.L is actively managed, while FRXD.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 17.36% for FRXD.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.L торгуется в GBP, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.10% | 30.65% | 6.41% |
Correlation
The correlation between WINC.L and FRXD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
FRXD.L
Сравнение WINC.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.81 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 10.94 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и FRXD.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -29.39% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.59% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.29% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.52% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.58% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и FRXD.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.09% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 8.92% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 11.34% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.38% | -1.80% |
Сравнение комиссий WINC.L и FRXD.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и FRXD.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and FRXD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор