PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WILIX с BIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WILIX с BIGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WILIX (William Blair International Leaders Fund) and BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from William Blair. Over the past 10 years, WILIX returned 9.00%/yr vs 8.52%/yr for BIGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WILIX и BIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WILIX показывает доходность 13.86%, а BIGIX немного ниже – 13.61%. За последние 10 лет акции WILIX превзошли акции BIGIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.52% соответственно.

WILIX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
8.88%
С начала года
13.86%
1 год
22.37%
3 года*
11.63%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.00%

BIGIX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
8.49%
С начала года
13.61%
1 год
19.78%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILIX и BIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		13.86%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
BIGIX
William Blair International Growth Fund Class I		13.61%18.17%2.38%15.43%-28.46%8.95%32.01%30.66%-17.71%29.48%

Correlation

The correlation between WILIX and BIGIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.97

The correlation between WILIX and BIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

William Blair International Growth Fund Class I

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с GSIMXWILIX с WBIIXWILIX с WISIXWILIX с WEDIXWILIX с BESIXWILIX с EFA
Часто сравнивают с BIGIX:
BIGIX с FAOSXBIGIX с LIAGXBIGIX с DCINXBIGIX с BESIXBIGIX с WBCIXBIGIX с WSMDXBIGIX с WGFIX

Доходность на риск

WILIX vs. BIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIGIX
Ранг доходности на риск BIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c BIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WILIXBIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.16

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

5.48

+0.41

WILIX vs. BIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и BIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WILIX и BIGIX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки BIGIX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и BIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILIXBIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-65.22%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.21%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-17.09%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-41.03%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-41.03%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-17.10%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и BIGIX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) имеют волатильность 6.14% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILIXBIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.36%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

17.25%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.12%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.18%

+0.49%

Сравнение комиссий WILIX и BIGIX

И WILIX, и BIGIX имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и BIGIX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности BIGIX в 16.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGIX
William Blair International Growth Fund Class I		16.24%18.45%7.49%3.52%7.84%11.41%1.11%1.29%9.05%1.54%1.80%1.18%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		7.01%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WILIX and BIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIGIX has higher volatility (6.21%) compared to WILIX (6.14%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs BIGIX's -65.22%.

WILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILIX и BIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор