PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHYIX с FHTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHYIX с FHTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WHYIX (Allspring High Yield Municipal Bond Fund) and FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, WHYIX returned 2.84%/yr vs 2.47%/yr for FHTFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHYIX charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for FHTFX.

Доходность

Сравнение доходности WHYIX и FHTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) и Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHYIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FHTFX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции WHYIX превзошли акции FHTFX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.47% соответственно.

WHYIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.60%
3 года*
4.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.84%

FHTFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.54%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHYIX и FHTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHYIX
Allspring High Yield Municipal Bond Fund		2.77%2.76%5.61%5.78%-12.07%5.02%2.19%9.18%3.76%9.00%
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%

Correlation

The correlation between WHYIX and FHTFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г.

0.75

The correlation between WHYIX and FHTFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring High Yield Municipal Bond Fund

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

Часто сравнивают с WHYIX:
WHYIX с ESPAXWHYIX с AHMFXWHYIX с TMNIXWHYIX с EKBAXWHYIX с NVHIXWHYIX с DHMBXWHYIX с BATEX
Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с EWHYXFHTFX с ISCAXFHTFX с NMZFHTFX с AHMFX

Доходность на риск

WHYIX vs. FHTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHYIX
Ранг доходности на риск WHYIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHYIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHYIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHYIX c FHTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) и Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHYIXFHTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.59

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.82

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

14.28

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHYIX vs. FHTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHYIX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTFX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHYIX и FHTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHYIXFHTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WHYIX и FHTFX

Максимальная просадка WHYIX за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки FHTFX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHYIX и FHTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHYIXFHTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-27.61%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.46%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-7.60%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-17.77%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

-17.77%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.66%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.23%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WHYIX и FHTFX

Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что WHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHYIXFHTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.06%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.15%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

4.86%

-0.33%

Сравнение комиссий WHYIX и FHTFX

WHYIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FHTFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHYIX и FHTFX

Дивидендная доходность WHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FHTFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%
WHYIX
Allspring High Yield Municipal Bond Fund		4.71%4.69%4.71%3.74%4.04%3.81%4.24%3.73%3.96%3.89%4.41%3.96%

Часто задаваемые вопросы

WHYIX and FHTFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHYIX has higher volatility (1.16%) compared to FHTFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, WHYIX dropped -16.88% vs FHTFX's -27.61%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHYIX и FHTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор