PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WHF и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WHF с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SPY.

Доходность

Сравнение доходности WHF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHF:

-0.85

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

WHF:

-1.24

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

WHF:

0.85

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

WHF:

-0.85

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

WHF:

-1.77

SPY:

2.57

Индекс Язвы

WHF:

11.26%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

WHF:

20.94%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

WHF:

-57.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WHF:

-20.52%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.73% соответственно.

WHF

С начала года

-3.50%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-18.05%

3 года

-2.00%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и SPY

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.86%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WHF и SPY

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и SPY

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...