PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WHF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		2.44%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.92% против 14.06% соответственно.

WHF

1 день
-3.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
2.44%
6 месяцев
12.31%
1 год
-15.68%
3 года*
-5.30%
5 лет*
-2.75%
10 лет*
8.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WHF:
WHF с HTGCWHF с TSLXWHF с AJGWHF с SLRCWHF с SCHDWHF с ARCCWHF с MAIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WHF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг доходности на риск WHF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.49

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.27

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между WHF и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и SPY

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		14.98%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WHF и SPY

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WHFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.48%

-55.19%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-12.05%

-16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-24.50%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.48%

-33.72%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.58%

-5.53%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-9.09%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

2.54%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и SPY

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

5.35%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

9.50%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

19.06%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

17.06%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

17.92%

+13.57%