Сравнение WHF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SPY.
Основные характеристики
| WHF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.93% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 1.68% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.56% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.92% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 12.20% |
| Макс. просадка | -57.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WHF и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SPY
С начала года, WHF показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SPY
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.74% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SPY
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SPY
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.