Сравнение WHF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SPY.
Корреляция
Корреляция между WHF и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SPY
Основные характеристики
WHF:
-0.52
SPY:
0.34
WHF:
-0.60
SPY:
0.62
WHF:
0.93
SPY:
1.09
WHF:
-0.47
SPY:
0.35
WHF:
-1.08
SPY:
1.64
WHF:
10.17%
SPY:
4.00%
WHF:
20.93%
SPY:
19.55%
WHF:
-57.48%
SPY:
-55.19%
WHF:
-17.43%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.62% против 11.91% соответственно.
WHF
0.25%
-2.07%
-12.17%
-11.70%
19.27%
9.62%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WHF и SPY
WHF
SPY
Сравнение WHF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SPY
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 19.11% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SPY
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SPY
Текущая волатильность для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) составляет 9.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что WHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.