Сравнение WHEA.AS с XDWH.L
WHEA.AS (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WHEA.AS returned 7.60%/yr vs 7.61%/yr for XDWH.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WHEA.AS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.AS и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.AS торгуется в EUR, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.AS показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHEA.AS имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции XDWH.L немного впереди с 7.61%.
WHEA.AS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.60%
XDWH.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам WHEA.AS и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.AS SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -1.97% | 2.03% | 7.60% | 0.67% | -0.70% | 30.65% | 3.27% | 25.71% | 6.68% | 5.47% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.62% | 1.57% | 7.40% | 0.70% | 0.44% | 29.58% | 3.58% | 25.73% | 6.34% | 5.40% |
Correlation
The correlation between WHEA.AS and XDWH.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between WHEA.AS and XDWH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.AS vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
WHEA.AS
XDWH.L
Сравнение WHEA.AS c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHEA.AS | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.34 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHEA.AS | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WHEA.AS и XDWH.L
Максимальная просадка WHEA.AS за все время составила -25.77%, примерно равная максимальной просадке XDWH.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.AS и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.AS | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -25.61% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.11% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -21.19% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -21.19% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.77% | -25.61% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.35% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.83% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.14% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.AS и XDWH.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA.AS) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 4.99% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.AS | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.56% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.62% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.08% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.35% | -0.82% |
Сравнение комиссий WHEA.AS и XDWH.L
WHEA.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.AS и XDWH.L
Ни WHEA.AS, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WHEA.AS and XDWH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.AS.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.AS and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.AS и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор