PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCS.AS с XAMB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHCS.AS с XAMB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XAMB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 9.07%/yr for XAMB.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for XAMB.DE.

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и XAMB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WHCS.AS торгуется в USD, в то время как XAMB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAMB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у XAMB.DE с доходностью 11.80%.

WHCS.AS

1 день
2.89%
1 месяц
2.52%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.57%
1 год
9.31%
3 года*
3.43%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

XAMB.DE

1 день
0.40%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.80%
6 месяцев
13.43%
1 год
22.81%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и XAMB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		-3.10%15.82%-5.39%3.78%-3.40%20.66%13.10%11.49%
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		11.79%15.43%8.82%24.47%-22.34%25.66%18.14%7.69%

Correlation

The correlation between WHCS.AS and XAMB.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between WHCS.AS and XAMB.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WHCS.AS:
WHCS.AS с HEAL.LWHCS.AS с WH2E.DEWHCS.AS с MEDIWHCS.AS с XDWH.DEWHCS.AS с WTCH.ASWHCS.AS с SPYL.DEWHCS.AS с MVOL.L
Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE

Доходность на риск

WHCS.AS vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCS.AS
Ранг доходности на риск WHCS.AS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCS.AS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCS.AS c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCS.ASXAMB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.63

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.44

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.26

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

8.74

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCS.AS vs. XAMB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCS.AS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XAMB.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCS.AS и XAMB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCS.ASXAMB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.63

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и XAMB.DE

Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки XAMB.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и XAMB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHCS.ASXAMB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-32.32%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.05%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-18.91%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-29.86%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

0.00%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.17%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.60%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и XAMB.DE

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHCS.ASXAMB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.30%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.88%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.90%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.45%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.51%

-1.13%

Сравнение комиссий WHCS.AS и XAMB.DE

WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XAMB.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и XAMB.DE

Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		1.08%1.05%1.04%1.15%1.08%1.08%1.20%0.10%
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WHCS.AS and XAMB.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.

WHCS.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while XAMB.DE is Global Equities. WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.18% for XAMB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и XAMB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор