Сравнение WHCS.AS с EGLN.L
WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 18.58%/yr for EGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WHCS.AS и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHCS.AS торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 3.63%.
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHCS.AS и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -5.39% | 3.78% | -3.40% | 20.66% | 13.10% | 11.49% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.63% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 2.39% |
Correlation
The correlation between WHCS.AS and EGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCS.AS vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
WHCS.AS
EGLN.L
Сравнение WHCS.AS c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCS.AS | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.87 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.78 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCS.AS | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WHCS.AS и EGLN.L
Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCS.AS | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | -21.33% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -17.28% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -17.28% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -21.26% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -15.78% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.99% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.76% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCS.AS и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) составляет 4.88%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCS.AS | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.07% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 20.98% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 24.27% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.44% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.64% | +0.74% |
Сравнение комиссий WHCS.AS и EGLN.L
WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCS.AS и EGLN.L
Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
WHCS.AS and EGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
WHCS.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while EGLN.L is Gold. WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор