Сравнение WHCS.AS с DFND.AS
WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности WHCS.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHCS.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -8.65% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between WHCS.AS and DFND.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCS.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
WHCS.AS
DFND.AS
Сравнение WHCS.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCS.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCS.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WHCS.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCS.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCS.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCS.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | — | — |
Сравнение комиссий WHCS.AS и DFND.AS
WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCS.AS и DFND.AS
Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
WHCS.AS and DFND.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
WHCS.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор