Сравнение WHA.AS с LI.PA
WHA.AS (Wereldhave NV) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, WHA.AS returned -0.73%/yr vs 5.26%/yr for LI.PA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WHA.AS и LI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHA.AS показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у LI.PA с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции WHA.AS уступали акциям LI.PA по среднегодовой доходности: -0.73% против 5.26% соответственно.
WHA.AS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- -0.73%
- Всё время*
- 0.17%
LI.PA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 9.35%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам WHA.AS и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHA.AS Wereldhave NV | 5.44% | 51.12% | 3.96% | 25.76% | 4.29% | 23.17% | -44.59% | -17.53% | -26.16% | 0.80% |
LI.PA Klepierre SA | 18.93% | 28.66% | 21.24% | 24.35% | 11.69% | 13.38% | -39.66% | 29.96% | -22.08% | 3.31% |
Correlation
The correlation between WHA.AS and LI.PA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.62 |
The correlation between WHA.AS and LI.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHA.AS vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
WHA.AS
LI.PA
Сравнение WHA.AS c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wereldhave NV (WHA.AS) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHA.AS | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.04 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.41 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHA.AS и LI.PA
Максимальная просадка WHA.AS за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки LI.PA в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHA.AS и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHA.AS | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -78.40% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -11.08% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -13.27% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -28.92% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -69.68% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.59% | 0.00% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -24.85% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.15% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHA.AS и LI.PA
Текущая волатильность для Wereldhave NV (WHA.AS) составляет 4.10%, в то время как у Klepierre SA (LI.PA) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WHA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHA.AS | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.38% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.94% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 16.46% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.60% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 35.51% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHA.AS и LI.PA
Дивидендная доходность WHA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности LI.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.00% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 11.96% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
WHA.AS Wereldhave NV | 6.81% | 6.49% | 8.72% | 8.02% | 8.81% | 3.91% | 5.86% | 12.52% | 10.30% | 7.70% | 7.13% | 8.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHA.AS и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wereldhave NV и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WHA.AS and LI.PA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WHA.AS и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор