PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с SPHQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 15.88%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.48% против 15.88% соответственно.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

SPHQ

1 день
1.74%
1 месяц
3.62%
С начала года
18.67%
6 месяцев
16.66%
1 год
28.06%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		18.67%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between WGROX and SPHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.81

The correlation between WGROX and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

WGROX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.10

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.95

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.17

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.51

-13.60

WGROX vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и SPHQ

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-57.83%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.90%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-16.57%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-25.04%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-31.60%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-1.15%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.67%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.08%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и SPHQ

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.92% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

11.40%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.48%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

16.60%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

17.91%

+5.43%

Сравнение комиссий WGROX и SPHQ

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и SPHQ

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.93%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs SPHQ's -57.83%.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор