Сравнение WGROX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или SPHQ.
Основные характеристики
| WGROX | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.09% | 27.96% |
| Дох-ть за 1 год | 49.92% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 16.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 13.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 6.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 23.76 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 12.08% |
| Макс. просадка | -68.90% | -57.83% |
| Текущая просадка | -9.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и SPHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и SPHQ
С начала года, WGROX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и SPHQ
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и SPHQ
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.13% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и SPHQ
Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и SPHQ
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.