PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGROX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.58%
11.34%
WGROX
SPHQ

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 23.08%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.36% соответственно.


WGROX

С начала года

23.08%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

21.58%

1 год

39.81%

5 лет (среднегодовая)

6.63%

10 лет (среднегодовая)

6.16%

SPHQ

С начала года

27.53%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

11.34%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

16.19%

10 лет (среднегодовая)

13.36%

Основные характеристики


WGROXSPHQ
Коэф-т Шарпа2.202.71
Коэф-т Сортино3.053.75
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.145.28
Коэф-т Мартина11.5320.25
Индекс Язвы3.45%1.61%
Дневная вол-ть18.08%12.02%
Макс. просадка-68.90%-57.83%
Текущая просадка-9.01%-0.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и SPHQ

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WGROX и SPHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.71
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.053.75
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.49
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.145.28
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5320.25
WGROX
SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.71
WGROX
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и SPHQ

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGROX
Wasatch Core Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и SPHQ

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-0.34%
WGROX
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и SPHQ

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
3.55%
WGROX
SPHQ