PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-1.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с EKJAXWGCFX с SSHIXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий WGCFX и FRGAX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.93

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.74

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

7.96

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между WGCFX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и FRGAX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и FRGAX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-11.77%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.53%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.02%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.62%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и FRGAX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.51%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.04%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

12.09%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

10.33%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

10.33%

+1.13%