Сравнение WFSPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Invesco QQQ (QQQ).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или QQQ.
Основные характеристики
WFSPX | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 10.46% |
Дох-ть за 1 год | 28.22% | 34.84% |
Дох-ть за 3 года | 10.28% | 12.65% |
Дох-ть за 5 лет | 14.95% | 20.64% |
Дох-ть за 10 лет | 13.00% | 18.79% |
Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.30 |
Дневная вол-ть | 11.61% | 16.24% |
Макс. просадка | -89.72% | -82.98% |
Current Drawdown | -0.07% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и QQQ
С начала года, WFSPX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.00% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и QQQ
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и QQQ
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQQ в 0.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Index Fund | 1.38% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и QQQ
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.