Сравнение WFSPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Invesco QQQ (QQQ).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или QQQ.
Основные характеристики
| WFSPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.15% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.75% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.71 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.31 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 17.35% |
| Макс. просадка | -89.72% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 27.15%, а QQQ немного ниже – 26.02%. За последние 10 лет акции WFSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.14% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и QQQ
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и QQQ
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и QQQ
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.