Сравнение WFSPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или IVV.
Основные характеристики
| WFSPX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.83% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 34.77% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.49% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 20.02 | 20.29 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.20% |
| Макс. просадка | -89.72% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 26.83%, а IVV немного выше – 26.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции IVV немного впереди с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и IVV
И WFSPX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и IVV
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и IVV
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и IVV
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.75% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.