PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SCHW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или SCHW.

Корреляция

Корреляция между WFRD и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
11.43%
WFRD
SCHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

SCHW:

0.28

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

SCHW:

0.59

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

SCHW:

1.08

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

SCHW:

0.26

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

SCHW:

0.76

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

SCHW:

11.03%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

SCHW:

30.52%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

SCHW:

-13.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.28B

SCHW:

$141.37B

EPS

WFRD:

$6.28

SCHW:

$3.36

Коэффициент P/E

WFRD:

6.65

SCHW:

23.17

Коэффициент PEG

WFRD:

1.86

SCHW:

0.98

Коэффициент P/S

WFRD:

0.61

SCHW:

6.91

Коэффициент P/B

WFRD:

2.23

SCHW:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

SCHW:

$14.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

SCHW:

$14.87B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

SCHW:

$6.45B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 7.61%.

WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHW

С начала года

7.61%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

10.09%

1 год

7.06%

5 лет

19.27%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
SCHW: 0.28
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
SCHW: 0.59
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
SCHW: 1.08
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
SCHW: 0.26
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
SCHW: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.28
WFRD
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHW

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHW в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.28%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHW

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-13.00%
WFRD
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHW

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
14.18%
WFRD
SCHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию