PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SCHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WFRD (Weatherford International plc) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. WFRD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, WFRD returned 48.42%/yr vs 4.43%/yr for SCHW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -11.31%.

WFRD

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.25%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
125.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
48.42%
10 лет*
—

SCHW

1 день
1.63%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-6.75%
1 год
1.87%
3 года*
19.05%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFRD и SCHW

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		33.24%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-11.31%36.65%9.17%-15.97%0.11%12.76%

Correlation

The correlation between WFRD and SCHW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.26

The correlation between WFRD and SCHW shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$7.49B

SCHW:

$154.18B

EPS

WFRD:

$6.40

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/E

WFRD:

16.20

SCHW:

16.72

Коэффициент PEG

WFRD:

0.05

SCHW:

0.96

Коэффициент P/S

WFRD:

1.54

SCHW:

6.52

Коэффициент P/B

WFRD:

4.26

SCHW:

57.10K

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.88B

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.90B

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$800.00M

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с NVMIWFRD с IEZWFRD с COWZWFRD с SMCIWFRD с DVNWFRD с CVXWFRD с OLMA
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

WFRD vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFRDSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.08

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.25

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

0.09

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

0.23

+20.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFRD vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFRDSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.08

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.42

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHW

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFRDSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-86.79%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-19.83%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.56%

-27.11%

-43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.56%

-49.70%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-17.35%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-35.55%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

8.12%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHW

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFRDSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.14%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

19.79%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.73%

24.00%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

32.25%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.82%

33.42%

+18.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHW

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHW в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.34%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
WFRD
Weatherford International plc		1.01%1.28%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.15B
3.14B
(WFRD) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
32.7%
Активы портфеля
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

WFRD and SCHW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFRD has higher volatility (9.62%) compared to SCHW (8.14%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs SCHW's -86.79%.

WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFRD и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор