Сравнение WFRD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WFRD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 20.67% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 19.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
WFRD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 35.63%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WFRD
SCHG
Сравнение WFRD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.09 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 3.71 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WFRD и SCHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и SCHG
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 1.09% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и SCHG
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -34.59% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -16.41% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -12.51% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -5.22% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.84% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и SCHG
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 6.77% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 12.54% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 22.45% | +30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 22.31% | +30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 21.51% | +30.82% |