PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFRD с SCHG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или SCHG.

Корреляция

Корреляция между WFRD и SCHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.13

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

WFRD:

-1.90

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

WFRD:

0.76

SCHG:

1.15

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.87

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.46

SCHG:

2.45

Индекс Язвы

WFRD:

42.08%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

WFRD:

54.28%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

WFRD:

-64.03%

SCHG:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.36%.

WFRD

С начала года

-32.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-42.38%

1 год

-60.99%

3 года

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.36%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

2.58%

1 год

17.63%

3 года

23.91%

5 лет

18.84%

10 лет

15.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHG

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		2.10%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHG

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHG

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...