PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFRD с SCHG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или SCHG.

Корреляция

Корреляция между WFRD и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
48.15%
WFRD
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%.

WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.56
WFRD
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SCHG

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SCHG

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-14.31%
WFRD
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SCHG

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
16.65%
WFRD
SCHG