PortfoliosLab logo
Сравнение WFRD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WFRD и COST составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFRD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
168.67%
WFRD
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

COST:

2.24

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

COST:

6.51

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

COST:

22.11%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.28B

COST:

$441.24B

EPS

WFRD:

$6.28

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

WFRD:

6.65

COST:

57.13

Коэффициент PEG

WFRD:

1.86

COST:

5.81

Коэффициент P/S

WFRD:

0.61

COST:

1.65

Коэффициент P/B

WFRD:

2.23

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%.


WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
COST: 1.68
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
COST: 2.24
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
COST: 2.14
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
1.68
WFRD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и COST

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc
1.81%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и COST

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-9.41%
WFRD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и COST

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
10.36%
WFRD
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию