Сравнение WFMIX с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
WFMIX управляется Allspring Global Investments. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или VFTAX.
Основные характеристики
| WFMIX | VFTAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 27.11% |
| Дох-ть за 1 год | 22.15% | 35.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.44% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 13.44% |
| Макс. просадка | -56.74% | -34.20% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между WFMIX и VFTAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и VFTAX
С начала года, WFMIX показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 27.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFMIX и VFTAX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFMIX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и VFTAX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VFTAX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 1.08% | 1.27% | 1.02% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.94% | 0.95% | 0.91% | 0.71% | 0.67% | 0.51% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и VFTAX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и VFTAX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.