PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFMIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFMIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между WFMIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.16%
578.78%
WFMIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFMIX:

-0.30

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

WFMIX:

-0.30

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

WFMIX:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFMIX:

-0.23

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

WFMIX:

-0.62

SPY:

2.26

Индекс Язвы

WFMIX:

8.37%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

WFMIX:

17.50%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

WFMIX:

-56.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WFMIX:

-17.28%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFMIX показывает доходность -5.70%, а SPY немного ниже – -5.76%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.04% соответственно.

WFMIX

С начала года

-5.70%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-13.50%

1 год

-5.49%

5 лет

8.20%

10 лет

3.91%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WFMIX и SPY

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
График комиссии WFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFMIX: 0.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFMIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFMIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFMIX: -0.30
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино WFMIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFMIX: -0.30
SPY: 0.86
Коэффициент Омега WFMIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFMIX: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WFMIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFMIX: -0.23
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина WFMIX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFMIX: -0.62
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.51
WFMIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и SPY

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		1.40%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и SPY

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.28%
-9.89%
WFMIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и SPY

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 11.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
15.12%
WFMIX
SPY