Сравнение WFIN.AS с SGLN.L
WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.AS returned 11.87%/yr vs 13.11%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WFIN.AS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.AS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции WFIN.AS уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.11% соответственно.
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам WFIN.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | -11.39% | 27.43% | -12.91% | 7.84% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.82% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between WFIN.AS and SGLN.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.09 |
The correlation between WFIN.AS and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.10 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WFIN.AS
SGLN.L
Сравнение WFIN.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIN.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.42 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIN.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WFIN.AS и SGLN.L
Максимальная просадка WFIN.AS за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -37.02% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -16.91% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -16.91% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -16.91% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -18.37% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -15.88% | +14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -13.26% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.64% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.AS и SGLN.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) составляет 3.27%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что WFIN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.96% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 20.19% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 23.20% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.40% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 14.94% | +4.51% |
Сравнение комиссий WFIN.AS и SGLN.L
WFIN.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.AS и SGLN.L
Ни WFIN.AS, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.AS and SGLN.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.AS.
WFIN.AS is categorized as Financials Equities, while SGLN.L is Gold. WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.AS and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор