PortfoliosLab logo
Сравнение WFC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFC и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.44%
1,241.63%
WFC
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

VGT:

1.41

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.30% против 18.71% соответственно.


WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
VGT: 0.71
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.37
WFC
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и VGT

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок WFC и VGT

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-15.44%
WFC
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и VGT

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 16.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
19.16%
WFC
VGT