Сравнение WFC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или VGT.
Доходность
Сравнение доходности WFC и VGT
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 56.05%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.32% против 20.73% соответственно.
WFC
56.05%
16.13%
27.07%
79.54%
9.53%
6.32%
VGT
28.63%
2.11%
15.02%
35.48%
22.76%
20.73%
Основные характеристики
| WFC | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 20.98% |
| Макс. просадка | -79.01% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFC и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и VGT
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.00% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и VGT
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и VGT
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.