Сравнение WFC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или VGT.
Основные характеристики
| WFC | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 56.73% | 33.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.42% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 19.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 19.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 24.29% | 18.17% |
| Макс. просадка | -79.02% | -54.63% |
| Current Drawdown | -1.91% | -6.33% |
Корреляция
Корреляция между WFC и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFC и VGT
С начала года, WFC показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.05% против 19.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и VGT
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.25% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и VGT
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.02%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и VGT
Wells Fargo & Company (WFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 5.42% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.