Сравнение WFC с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности WFC и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 53.44%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.56%.
WFC
53.44%
15.60%
22.39%
77.29%
9.17%
6.20%
RYLD
9.56%
2.45%
7.01%
12.60%
3.44%
N/A
Основные характеристики
| WFC | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 13.11 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 28.88% | 10.17% |
| Макс. просадка | -79.01% | -41.52% |
| Текущая просадка | -1.02% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFC и RYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и RYLD
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности RYLD в 11.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.98% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и RYLD
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и RYLD
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.