Сравнение WFBIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WFBIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFBIX или SPY.
Основные характеристики
| WFBIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 23.95% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 40.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 20.89 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -18.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.95% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между WFBIX и SPY составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WFBIX и SPY
С начала года, WFBIX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFBIX и SPY
WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFBIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFBIX и SPY
Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.51% | 3.16% | 2.60% | 2.23% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% | 2.56% | 5.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WFBIX и SPY
Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFBIX и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.