PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE).

WF1E.DE и XDWF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XDWF.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		-4.93%15.35%34.08%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью -4.93%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWF.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.59%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с VOOXDWF.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и XDWF.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEXDWF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.19

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWF.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.60

+0.65

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и XDWF.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и XDWF.DE

Ни WF1E.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и XDWF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-42.06%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.13%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.79%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.11%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и XDWF.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) имеют волатильность 4.83% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.08%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.10%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.20%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.27%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.70%

-4.08%