PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE).

WF1E.DE и LYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. LYBK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		-6.90%91.46%30.53%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью -6.90%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
6.42%
1 год
36.42%
3 года*
41.55%
5 лет*
29.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с X7PP.L

Сравнение комиссий WF1E.DE и LYBK.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DELYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.39

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.85

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.52

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.73

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.39

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.84

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и LYBK.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и LYBK.DE

Ни WF1E.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и LYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-62.22%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-17.12%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-13.24%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-19.91%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.94%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.81%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.49%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

26.01%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

25.22%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

28.55%

-13.93%