Сравнение WERN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WERN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WERN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | -0.61% | -14.87% | -14.23% | 6.60% | -14.41% | 22.74% | 9.01% | 39.56% | -22.81% | 44.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WERN показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.06% соответственно.
WERN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- -11.87%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- 3.38%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WERN vs. SPY — Ранг доходности на риск
WERN
SPY
Сравнение WERN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WERN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.49 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.27 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WERN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WERN и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WERN и SPY
Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | 1.89% | 1.87% | 1.17% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WERN и SPY
Максимальная просадка WERN за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WERN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -55.19% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.05% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -24.50% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.12% | -33.72% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -5.53% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -9.09% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 2.54% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WERN и SPY
Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WERN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 5.35% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 9.50% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 19.06% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 17.06% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 17.92% | +12.32% |