Сравнение WERN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WERN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WERN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WERN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.04% соответственно.
WERN
-5.40%
4.29%
6.91%
4.45%
2.12%
5.67%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| WERN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 11.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 12.15% |
| Макс. просадка | -52.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -17.90% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WERN и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WERN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WERN и SPY
Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | 1.41% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% | 0.80% | 0.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WERN и SPY
Максимальная просадка WERN за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WERN и SPY
Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.