PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WERN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WERN с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WERN или SPY.

Корреляция

Корреляция между WERN и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WERN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Werner Enterprises, Inc. (WERN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WERN:

-0.80

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

WERN:

-1.16

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

WERN:

0.86

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

WERN:

-0.57

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

WERN:

-1.63

SPY:

2.78

Индекс Язвы

WERN:

16.97%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

WERN:

32.20%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

WERN:

-52.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WERN:

-43.20%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, WERN показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.71% соответственно.

WERN

С начала года

-23.69%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-30.15%

1 год

-25.68%

3 года

-9.90%

5 лет

-7.73%

10 лет

2.23%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Werner Enterprises, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WERN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WERN
Ранг риск-скорректированной доходности WERN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WERN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WERN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WERN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WERN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WERN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WERN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WERN на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WERN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WERN и SPY

Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WERN
Werner Enterprises, Inc.		2.06%1.17%1.30%1.27%0.97%1.15%11.05%1.15%0.70%0.89%0.94%0.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WERN и SPY

Максимальная просадка WERN за все время составила -52.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и SPY

Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...