PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WERN с KNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WERN и KNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WERN и KNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
789.22%
3,446.80%
WERN
KNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WERN:

-0.50

KNX:

-0.31

Коэф-т Сортино

WERN:

-0.62

KNX:

-0.27

Коэф-т Омега

WERN:

0.94

KNX:

0.97

Коэф-т Кальмара

WERN:

-0.44

KNX:

-0.34

Коэф-т Мартина

WERN:

-1.12

KNX:

-0.67

Индекс Язвы

WERN:

11.63%

KNX:

13.04%

Дневная вол-ть

WERN:

25.95%

KNX:

28.15%

Макс. просадка

WERN:

-52.75%

KNX:

-60.91%

Текущая просадка

WERN:

-25.82%

KNX:

-15.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WERN:

$2.36B

KNX:

$8.73B

EPS

WERN:

$0.73

KNX:

$0.23

Цена/прибыль

WERN:

52.40

KNX:

234.52

PEG коэффициент

WERN:

2.07

KNX:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

WERN:

$3.10B

KNX:

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WERN:

$221.23M

KNX:

$775.67M

EBITDA (12 мес.)

WERN:

$377.04M

KNX:

$968.81M

Доходность по периодам

С начала года, WERN показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям KNX по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.17% соответственно.


WERN

С начала года

-14.52%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

0.87%

1 год

-15.02%

5 лет

1.03%

10 лет

3.60%

KNX

С начала года

-8.78%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

8.09%

1 год

-10.53%

5 лет

8.77%

10 лет

5.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WERN c KNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WERN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.50-0.31
Коэффициент Сортино WERN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.62-0.27
Коэффициент Омега WERN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.97
Коэффициент Кальмара WERN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44-0.34
Коэффициент Мартина WERN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.12-0.67
WERN
KNX

Показатель коэффициента Шарпа WERN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа KNX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WERN и KNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
-0.31
WERN
KNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WERN и KNX

Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности KNX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WERN
Werner Enterprises, Inc.
1.56%1.30%1.27%0.97%1.15%11.05%1.15%0.70%0.89%0.94%0.80%0.81%
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1.23%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%1.31%

Просадки

Сравнение просадок WERN и KNX

Максимальная просадка WERN за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки KNX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и KNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.82%
-15.96%
WERN
KNX

Волатильность

Сравнение волатильности WERN и KNX

Текущая волатильность для Werner Enterprises, Inc. (WERN) составляет 6.18%, в то время как у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что WERN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
6.62%
WERN
KNX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WERN и KNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Werner Enterprises, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab