PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.


WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.63%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.68%
1 год
44.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и WLDS.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
14.58%11.86%8.58%11.22%5.57%

Correlation

The correlation between WENS.L and WLDS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.30

The correlation between WENS.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

WENS.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WENS.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.32

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

16.35

-6.69

WENS.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WENS.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и WLDS.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и WLDS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-33.26%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.78%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-21.55%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

0.00%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-6.36%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.06%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и WLDS.L

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.41%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

9.29%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

12.58%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

15.53%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

17.29%

+4.20%

Сравнение комиссий WENS.L и WLDS.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и WLDS.L

Ни WENS.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and WLDS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WENS.L is categorized as Energy Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор