Сравнение WENS.L с WLDS.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 15.03%/yr for WLDS.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и WLDS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDS.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.58% | 11.86% | 8.58% | 11.22% | 5.57% |
Correlation
The correlation between WENS.L and WLDS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between WENS.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
WLDS.L
Сравнение WENS.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.32 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 16.35 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и WLDS.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -33.26% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.78% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -21.55% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.36% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.06% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и WLDS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.41% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 9.29% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 12.58% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.53% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 17.29% | +4.20% |
Сравнение комиссий WENS.L и WLDS.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и WLDS.L
Ни WENS.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and WLDS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.35% for WLDS.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор