Сравнение WENS.L с SPOG.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам WENS.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 12.86% |
Correlation
The correlation between WENS.L and SPOG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between WENS.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
SPOG.L
Сравнение WENS.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.31 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.19 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.46 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и SPOG.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -76.49% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.14% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -29.87% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -10.01% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -26.49% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.40% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и SPOG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.48% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 22.81% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 27.13% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 29.32% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 31.93% | -10.44% |
Сравнение комиссий WENS.L и SPOG.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и SPOG.L
Ни WENS.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and SPOG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор