Сравнение WENS.L с RENG.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 15.80%/yr for RENG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и RENG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и RENG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 11.86% |
Correlation
The correlation between WENS.L and RENG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between WENS.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
RENG.L
Сравнение WENS.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | RENG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 9.59 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 33.84 | -24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.81 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и RENG.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и RENG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -45.48% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.84% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -33.95% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -3.08% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -20.64% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.51% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и RENG.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеют волатильность 7.96% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.25% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 15.75% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 22.23% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.71% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.30% | -0.81% |
Сравнение комиссий WENS.L и RENG.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и RENG.L
Ни WENS.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and RENG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.49% for RENG.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и RENG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор