PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.


WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и NRJL.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
36.32%130.90%-11.57%-22.89%35.41%

Correlation

The correlation between WENS.L and NRJL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.22

The correlation between WENS.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

WENS.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WENS.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.46

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

23.97

-20.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

85.38

-75.71

WENS.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WENS.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.85

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и NRJL.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и NRJL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-51.06%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.51%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-40.78%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-2.51%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-22.13%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.39%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и NRJL.L

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 7.96% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.66%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

54.66%

-36.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

71.66%

-50.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

45.42%

-23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

43.84%

-22.35%

Сравнение комиссий WENS.L и NRJL.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и NRJL.L

WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.


ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and NRJL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор