PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.


WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и ISUN.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
40.44%35.32%-35.78%-29.74%3.40%

Correlation

The correlation between WENS.L and ISUN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.13

The correlation between WENS.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WENS.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WENS.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

9.16

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

21.32

-11.66

WENS.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WENS.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.19

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.11

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и ISUN.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и ISUN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-73.48%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.78%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-64.82%

+42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-32.49%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-42.69%

+33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и ISUN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

13.16%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

23.45%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

33.87%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

40.53%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

40.53%

-19.04%

Сравнение комиссий WENS.L и ISUN.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и ISUN.L

Ни WENS.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and ISUN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор