Сравнение WENS.L с CNDX.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 24.76%/yr for CNDX.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам WENS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -4.87% |
Correlation
The correlation between WENS.L and CNDX.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between WENS.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
CNDX.L
Сравнение WENS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.69 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.50 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и CNDX.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -27.74% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.11% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -24.37% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -0.69% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -4.72% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.93% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и CNDX.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.90% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.60% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 15.74% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.08% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.20% | +1.29% |
Сравнение комиссий WENS.L и CNDX.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и CNDX.L
Ни WENS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and CNDX.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор