PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEN с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEN с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WEN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEN и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEN
The Wendy's Company		-15.62%-45.81%-11.45%-9.65%-2.77%10.98%0.07%45.34%-3.02%23.78%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.47% против 14.11% соответственно.

WEN

1 день
-0.72%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-50.19%
3 года*
-27.83%
5 лет*
-16.12%
10 лет*
-1.47%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Wendy's Company

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEN:
WEN с MCDWEN с DRIWEN с SPYWEN с AMZNWEN с KOWEN с VYMWEN с TGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

WEN vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг доходности на риск WEN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WENIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

1.00

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.52

-3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.54

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

7.28

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEN vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WENIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

1.00

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.71

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.37

Корреляция

Корреляция между WEN и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и IVV

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEN
The Wendy's Company		8.12%8.04%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WEN и IVV

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.71%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

WENIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.71%

-55.25%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-12.06%

-38.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.81%

-24.53%

-46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.81%

-33.90%

-36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.29%

-5.57%

-64.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.51%

-10.84%

-29.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.63%

2.55%

+32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и IVV

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WENIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.34%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

9.47%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.97%

18.31%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

16.89%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

18.03%

+18.55%