Сравнение WEN с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или IVV.
Доходность
Сравнение доходности WEN и IVV
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.16% соответственно.
WEN
-2.91%
-4.58%
4.93%
-0.74%
0.22%
10.49%
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| WEN | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.29 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.18 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 25.81% | 12.16% |
| Макс. просадка | -86.07% | -55.25% |
| Текущая просадка | -28.76% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WEN и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и IVV
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | 5.52% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% | 2.27% | 2.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WEN и IVV
Максимальная просадка WEN за все время составила -86.07%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и IVV
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.