PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEN с IVV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или IVV.

Корреляция

Корреляция между WEN и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.11

IVV:

0.71

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.69

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

WEN:

0.81

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.64

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.79

IVV:

2.94

Индекс Язвы

WEN:

18.80%

IVV:

4.87%

Дневная вол-ть

WEN:

29.39%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

WEN:

-86.09%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

WEN:

-51.85%

IVV:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -25.92%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.45% против 12.73% соответственно.

WEN

С начала года

-25.92%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-33.54%

1 год

-32.31%

5 лет

-7.52%

10 лет

3.45%

IVV

С начала года

0.58%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.75%

5 лет

17.32%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и IVV

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		8.42%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WEN и IVV

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и IVV

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...