PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEN с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEN и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WEN и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
359.58%
563.23%
WEN
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-0.45

IVV:

2.25

Коэф-т Сортино

WEN:

-0.50

IVV:

2.98

Коэф-т Омега

WEN:

0.94

IVV:

1.42

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.29

IVV:

3.32

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.08

IVV:

14.68

Индекс Язвы

WEN:

10.34%

IVV:

1.90%

Дневная вол-ть

WEN:

25.07%

IVV:

12.43%

Макс. просадка

WEN:

-86.09%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

WEN:

-33.60%

IVV:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.05% соответственно.


WEN

С начала года

-9.51%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

2.82%

1 год

-10.93%

5 лет

-2.30%

10 лет

9.27%

IVV

С начала года

25.92%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

9.27%

1 год

26.64%

5 лет

14.77%

10 лет

13.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.452.25
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.502.98
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.42
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.293.32
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0814.68
WEN
IVV

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.45
2.25
WEN
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и IVV

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности IVV в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEN
The Wendy's Company
6.01%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%2.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок WEN и IVV

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.60%
-2.52%
WEN
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и IVV

The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
3.75%
WEN
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab