Сравнение WELW.DE с GOAI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).
WELW.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и GOAI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | -6.29% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и GOAI.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
GOAI.DE
Сравнение WELW.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.92 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.49 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.12 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и GOAI.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и GOAI.DE
Ни WELW.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и GOAI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -34.25% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -14.45% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -11.26% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -7.29% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 14.61% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 23.18% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 19.29% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 20.10% | -8.81% |