Сравнение WELV.DE с WELT.DE
WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds from Amundi - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELV.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELV.DE показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELV.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 15.23% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | -3.85% |
Correlation
The correlation between WELV.DE and WELT.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between WELV.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELV.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
WELV.DE
WELT.DE
Сравнение WELV.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELV.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.45 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 9.08 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELV.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WELV.DE и WELT.DE
Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELV.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -20.81% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.55% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -20.81% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.14% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.61% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.58% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELV.DE и WELT.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WELV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELV.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.88% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.34% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 15.36% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.32% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.32% | +1.67% |
Сравнение комиссий WELV.DE и WELT.DE
И WELV.DE, и WELT.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELV.DE и WELT.DE
Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности WELT.DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WELV.DE and WELT.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELV.DE and WELT.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials.
Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор