Сравнение WELV.DE с EXV7.DE
WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 2.47%/yr for EXV7.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELV.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELV.DE и EXV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELV.DE показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 11.18%.
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам WELV.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -5.37% |
Correlation
The correlation between WELV.DE and EXV7.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between WELV.DE and EXV7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELV.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
WELV.DE
EXV7.DE
Сравнение WELV.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELV.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.21 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -0.35 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELV.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.21 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WELV.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и EXV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELV.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -49.31% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -15.47% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -18.31% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -7.08% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -8.46% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 9.51% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELV.DE и EXV7.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WELV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELV.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.84% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 11.79% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 15.43% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.76% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.44% | -0.45% |
Сравнение комиссий WELV.DE и EXV7.DE
WELV.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELV.DE и EXV7.DE
Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EXV7.DE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELV.DE and EXV7.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELV.DE and 0.46% for EXV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и EXV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор