Сравнение WELU.DE с WEBA.DE
WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds from Amundi - WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELU.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELU.DE показывает доходность 21.54%, а WEBA.DE немного выше – 22.42%.
WELU.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELU.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 21.54% | 9.54% | 38.64% | 57.43% | -7.30% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between WELU.DE and WEBA.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between WELU.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELU.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
WELU.DE
WEBA.DE
Сравнение WELU.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELU.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.28 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 11.15 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELU.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WELU.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELU.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -25.46% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -6.70% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -25.46% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.40% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.36% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 2.58% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELU.DE и WEBA.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELU.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.95% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.72% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 13.66% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.55% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.55% | +5.73% |
Сравнение комиссий WELU.DE и WEBA.DE
WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELU.DE и WEBA.DE
WELU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
WELU.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELU.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELU.DE.
WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор