PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELS.DE с ZPDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELS.DE с ZPDH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELS.DE returned 2.22%/yr vs 3.67%/yr for ZPDH.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WELS.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELS.DE и ZPDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELS.DE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.

WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDH.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
13.29%
3 года*
3.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELS.DE и ZPDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc		-3.35%1.05%7.20%2.33%4.02%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-1.12%1.73%8.46%-1.73%1.37%

Correlation

The correlation between WELS.DE and ZPDH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between WELS.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WELS.DE:
WELS.DE с AGES.LWELS.DE с QDVG.DEWELS.DE с QDVE.DEWELS.DE с XDWH.DEWELS.DE с CBUF.DEWELS.DE с 2B77.DEWELS.DE с PPH
Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L

Доходность на риск

WELS.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELS.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELS.DEZPDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.89

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.41

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.21

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.95

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELS.DE vs. ZPDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELS.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ZPDH.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELS.DE и ZPDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELS.DEZPDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WELS.DE и ZPDH.DE

Максимальная просадка WELS.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELS.DE и ZPDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELS.DEZPDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-26.61%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.77%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-22.64%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-7.28%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.80%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.41%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WELS.DE и ZPDH.DE

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELS.DEZPDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.13%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.16%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.63%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.47%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

15.77%

-2.18%

Сравнение комиссий WELS.DE и ZPDH.DE

WELS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELS.DE и ZPDH.DE

Ни WELS.DE, ни ZPDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELS.DE and ZPDH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELS.DE.

WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELS.DE and 0.15% for ZPDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELS.DE и ZPDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор