Сравнение WELQ.DE с AUM5.DE
WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - WELQ.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELQ.DE returned 11.14%/yr vs 18.95%/yr for AUM5.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WELQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELQ.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELQ.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
WELQ.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам WELQ.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 6.91% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -3.07% |
Correlation
The correlation between WELQ.DE and AUM5.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELQ.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
WELQ.DE
AUM5.DE
Сравнение WELQ.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELQ.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.57 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 12.74 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELQ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.20 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WELQ.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELQ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -33.66% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.15% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -23.30% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.46% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.00% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.01% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELQ.DE и AUM5.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELQ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.63% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.61% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 11.64% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.19% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.07% | -3.07% |
Сравнение комиссий WELQ.DE и AUM5.DE
WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELQ.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.60% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
WELQ.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELQ.DE.
WELQ.DE is categorized as Utilities Equities, while AUM5.DE is S&P 500. WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for WELQ.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELQ.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор