Сравнение WELP.L с SBIO.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.85%/yr vs 5.79%/yr for SBIO.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELP.L торгуется в GBp, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам WELP.L и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 22.80% | -15.80% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.73% | 23.42% | -0.28% | 0.83% | -1.37% | 0.45% | 23.61% | 5.06% |
Correlation
The correlation between WELP.L and SBIO.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between WELP.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WELP.L и SBIO.L
Секторы
WELP.L
SBIO.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
SBIO.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
SBIO.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
SBIO.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
SBIO.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
SBIO.L
-
Энергетика
WELP.L
-
SBIO.L
-
Финансовые услуги
WELP.L
-
SBIO.L
-
Промышленность
WELP.L
-
SBIO.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
SBIO.L
-
Технологии
WELP.L
-
SBIO.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
SBIO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
SBIO.L
Сравнение WELP.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 5.97 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 17.07 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.16 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и SBIO.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -34.90% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -7.11% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -26.49% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -30.92% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -2.14% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.64% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 2.49% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и SBIO.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 6.53% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.73% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 15.04% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 19.68% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 20.81% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 22.49% | +12.89% |
Сравнение комиссий WELP.L и SBIO.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и SBIO.L
Ни WELP.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and SBIO.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор