Сравнение WELP.L с BTEK.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.85%/yr vs 5.85%/yr for BTEK.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELP.L торгуется в GBp, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 22.80% | -15.80% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 5.60% |
Correlation
The correlation between WELP.L and BTEK.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WELP.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WELP.L и BTEK.L
Секторы
WELP.L
BTEK.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
BTEK.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
BTEK.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
WELP.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
WELP.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
WELP.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
BTEK.L
-
Технологии
WELP.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
BTEK.L
Сравнение WELP.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 6.23 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 17.55 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.24 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и BTEK.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -30.86% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -6.89% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -26.34% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -30.86% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -1.86% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.04% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 2.45% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и BTEK.L
Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) составляет 6.53%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.67% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 19.14% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 20.08% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 21.71% | +13.67% |
Сравнение комиссий WELP.L и BTEK.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и BTEK.L
Ни WELP.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and BTEK.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор