PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELP.DE с XMLH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с XMLH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and XMLH.DE (L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while XMLH.DE tracks the ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 13.17%/yr vs 7.34%/yr for XMLH.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for XMLH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и XMLH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у XMLH.DE с доходностью 8.59%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
21.57%
С начала года
30.51%
1 год
37.29%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLH.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
8.59%
6 месяцев
2.66%
С начала года
8.59%
1 год
38.31%
3 года*
7.34%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и XMLH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		30.51%-1.54%7.90%0.25%5.34%
XMLH.DE
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc		8.59%11.69%8.01%-4.50%-6.17%

Correlation

The correlation between WELP.DE and XMLH.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.15

The correlation between WELP.DE and XMLH.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с XMLH.DE:
XMLH.DE с DEL2.DEXMLH.DE с DES2.DEXMLH.DE с ETLZ.DEXMLH.DE с DXSE.DEXMLH.DE с 2B70.DEXMLH.DE с 2B77.DEXMLH.DE с CBUF.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. XMLH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XMLH.DE
Ранг доходности на риск XMLH.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLH.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLH.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLH.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLH.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c XMLH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DEXMLH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.66

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.47

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

5.53

+2.32

WELP.DE vs. XMLH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLH.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и XMLH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и XMLH.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XMLH.DE в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и XMLH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEXMLH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-51.48%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.46%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-28.40%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-21.11%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-25.17%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.91%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и XMLH.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 5.57%, в то время как у L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc (XMLH.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEXMLH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.32%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

15.92%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

21.00%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

22.54%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

23.80%

-3.73%

Сравнение комиссий WELP.DE и XMLH.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMLH.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и XMLH.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как XMLH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.93%3.78%3.64%0.79%
XMLH.DE
L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and XMLH.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLH.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLH.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XMLH.DE tracks ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.49% for XMLH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и XMLH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор