Сравнение WELP.DE с GOAI.DE
WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 21.99%/yr for GOAI.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELP.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -0.36% |
Correlation
The correlation between WELP.DE and GOAI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between WELP.DE and GOAI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
WELP.DE
GOAI.DE
Сравнение WELP.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.27 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 8.82 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -34.25% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.45% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -28.67% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -1.69% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -7.17% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.37% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.79% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 14.95% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.95% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.64% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.21% | -0.60% |
Сравнение комиссий WELP.DE и GOAI.DE
WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.DE and GOAI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
WELP.DE is categorized as Energy Equities, while GOAI.DE is Robotics. WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор