PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and 2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 6.56%/yr for 2B78.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for 2B78.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у 2B78.DE с доходностью 6.74%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B78.DE

1 день
1.35%
1 месяц
8.85%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.60%
1 год
27.75%
3 года*
6.56%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		6.74%5.61%7.18%-0.29%-2.01%

Correlation

The correlation between WELP.DE and 2B78.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between WELP.DE and 2B78.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY

Доходность на риск

WELP.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DE2B78.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.30

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

5.65

+2.92

WELP.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B78.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки 2B78.DE в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и 2B78.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-38.59%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.00%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-25.32%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-11.68%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-15.27%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.90%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и 2B78.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.25%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.04%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

16.31%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.97%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.93%

+0.14%

Сравнение комиссий WELP.DE и 2B78.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии 2B78.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и 2B78.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как 2B78.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and 2B78.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B78.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B78.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.40% for 2B78.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и 2B78.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор