PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с 2B77.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с 2B77.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and 2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while 2B77.DE tracks the iSTOXX® FactSet Ageing Population. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 14.15%/yr for 2B77.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for 2B77.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и 2B77.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у 2B77.DE с доходностью 9.52%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B77.DE

1 день
0.34%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.81%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и 2B77.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		9.52%13.28%14.40%5.16%-3.38%

Correlation

The correlation between WELP.DE and 2B77.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.27

The correlation between WELP.DE and 2B77.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares Ageing Population UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с IYH2B77.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. 2B77.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c 2B77.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DE2B77.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.12

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.80

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

13.40

-4.83

WELP.DE vs. 2B77.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B77.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и 2B77.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и 2B77.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки 2B77.DE в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и 2B77.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DE2B77.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-38.55%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.76%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.13%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

0.00%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.96%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.92%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и 2B77.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B77.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DE2B77.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.17%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

9.22%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.13%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.12%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.80%

+2.27%

Сравнение комиссий WELP.DE и 2B77.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии 2B77.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и 2B77.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как 2B77.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and 2B77.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B77.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B77.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while 2B77.DE tracks iSTOXX® FactSet Ageing Population. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.40% for 2B77.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и 2B77.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор