PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELN.DE показывает доходность 33.78%, а XDG7.DE немного выше – 34.27%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-5.65%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between WELN.DE and XDG7.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.22

The correlation between WELN.DE and XDG7.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.19

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

10.86

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG7.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.06

+0.54

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-48.68%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-17.21%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-43.66%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.95%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-26.59%

+18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

6.64%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и XDG7.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDG7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.88%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

13.49%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

30.00%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

24.08%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

24.08%

-4.18%

Сравнение комиссий WELN.DE и XDG7.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и XDG7.DE

Ни WELN.DE, ни XDG7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELN.DE and XDG7.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор