Сравнение WELN.DE с JMLP.DE
WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELN.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
WELN.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 33.78%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 43.28%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELN.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELN.DE Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc | 33.78% | -1.37% | 8.67% | -0.46% | 6.24% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | -1.79% |
Correlation
The correlation between WELN.DE and JMLP.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between WELN.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELN.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
WELN.DE
JMLP.DE
Сравнение WELN.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELN.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.22 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 6.04 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.30 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок WELN.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, примерно равная максимальной просадке JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -22.29% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.02% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -22.29% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.15% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -5.87% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.05% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELN.DE и JMLP.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеют волатильность 6.50% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 15.30% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 18.80% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.38% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 21.66% | -1.76% |
Сравнение комиссий WELN.DE и JMLP.DE
WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELN.DE и JMLP.DE
WELN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
WELN.DE Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELN.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор