PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MPW с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MPW и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
38.16%
MPW
WELL

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 56.52%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -4.21% против 11.17% соответственно.


MPW

С начала года

-5.36%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-10.58%

1 год

5.21%

5 лет (среднегодовая)

-20.23%

10 лет (среднегодовая)

-4.21%

WELL

С начала года

56.52%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

39.41%

1 год

59.11%

5 лет (среднегодовая)

14.21%

10 лет (среднегодовая)

11.17%

Фундаментальные показатели


MPWWELL
Рыночная капитализация$2.56B$85.56B
EPS-$4.44$1.58
PEG коэффициент1.932.34
Общая выручка (12 мес.)$641.32M$7.44B
Валовая прибыль (12 мес.)-$325.21M$1.00B
EBITDA (12 мес.)-$379.29M$2.78B

Основные характеристики


MPWWELL
Коэф-т Шарпа0.073.25
Коэф-т Сортино0.654.73
Коэф-т Омега1.081.58
Коэф-т Кальмара0.068.30
Коэф-т Мартина0.2427.16
Индекс Язвы22.02%2.17%
Дневная вол-ть72.48%18.17%
Макс. просадка-84.50%-63.33%
Текущая просадка-76.55%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MPW и WELL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MPW c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.073.25
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.654.74
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.58
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.068.31
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2427.19
MPW
WELL

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
3.25
MPW
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и WELL

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности WELL в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
12.30%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%
WELL
Welltower Inc.
1.86%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MPW и WELL

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.55%
-0.22%
MPW
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и WELL

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
7.18%
MPW
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию