PortfoliosLab logo
Сравнение MPW с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPW и WELL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPW и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.60%
902.20%
MPW
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPW:

0.46

WELL:

2.94

Коэф-т Сортино

MPW:

1.15

WELL:

3.77

Коэф-т Омега

MPW:

1.13

WELL:

1.50

Коэф-т Кальмара

MPW:

0.33

WELL:

4.74

Коэф-т Мартина

MPW:

1.22

WELL:

14.72

Индекс Язвы

MPW:

21.57%

WELL:

4.18%

Дневная вол-ть

MPW:

57.30%

WELL:

20.95%

Макс. просадка

MPW:

-84.50%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

MPW:

-69.51%

WELL:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPW:

$3.29B

WELL:

$96.26B

EPS

MPW:

-$4.02

WELL:

$1.59

Коэффициент PEG

MPW:

1.93

WELL:

3.34

Коэффициент P/S

MPW:

3.17

WELL:

12.05

Коэффициент P/B

MPW:

0.69

WELL:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

MPW:

$724.23M

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPW:

$98.20M

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

MPW:

$1.73B

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, MPW показывает доходность 39.06%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции MPW уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -2.53% против 11.32% соответственно.


MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

21.26%

1 год

28.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

-2.53%

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPW и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPW c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc. (MPW) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPW: 0.46
WELL: 2.94
Коэффициент Сортино MPW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPW: 1.15
WELL: 3.77
Коэффициент Омега MPW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPW: 1.13
WELL: 1.50
Коэффициент Кальмара MPW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPW: 0.33
WELL: 4.74
Коэффициент Мартина MPW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPW: 1.22
WELL: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа MPW на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPW и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
2.94
MPW
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPW и WELL

Дивидендная доходность MPW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности WELL в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MPW и WELL

Максимальная просадка MPW за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPW и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.51%
-6.31%
MPW
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности MPW и WELL

Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
9.70%
MPW
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPW и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию