Сравнение WELL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.06% против 8.74% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
SPHD
22.49%
-0.18%
13.83%
32.04%
7.70%
8.74%
Основные характеристики
| WELL | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 19.55 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 11.16% |
| Макс. просадка | -63.33% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.56% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SPHD
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SPHD
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SPHD
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.