Сравнение WELL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SPHD.
Основные характеристики
| WELL | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | 10.33% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 13.03% |
| Макс. просадка | -63.33% | -41.39% |
| Current Drawdown | -1.48% | -3.80% |
Корреляция
Корреляция между WELL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SPHD
С начала года, WELL показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SPHD
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPHD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.34% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SPHD
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SPHD
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.