Сравнение WELL с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SCHH
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 11.06% против 4.53% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
SCHH
10.70%
-1.14%
15.52%
24.55%
2.27%
4.53%
Основные характеристики
| WELL | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 15.97% |
| Макс. просадка | -63.33% | -44.22% |
| Текущая просадка | -0.56% | -7.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и SCHH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SCHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCHH в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.95% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SCHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SCHH
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.